2002年10月出场的大碟「A New Day At Midnight」无疑又是一张小而美的精緻心情佳作，而Gray在2000年深获瞩目之际却遭逢父亲过世的複杂情绪也成了新碟的情感核心，相对于沉溺馀阴鬱ˋ沉痛ˋ伤怀气氛下的〝Freedom〞ˋ〝The Other Side〞ˋ〝Caroline〞ˋ〝Real Love〞以较为雀跃ˋ悠然的风采中和整张专辑的情感，〝David In The Water〞回归出道初期背负著悲观ˋ沉重的创作思维，由于专辑是在10x20英尺大小的录音室录制，所以伴奏的乐器更加精简，除了一些老旧的电子合成器与键盘之外，〝Be Mine〞用了扬琴，〝Last Boat To America〞则把玩具钢琴派上用场，「A New Day At Midnight」是一张关于改变与失落的专辑，David Gray的lo-fi录制精神让这样的情绪很容易的就贴近听者的心房。